978-5-907688-95-7 10.31483/a-10552 Актуальные проблемы менеджмента, экономики и экономической безопасности Актуальные проблемы менеджмента, экономики и экономической безопасности Мишулина Ольга Владимировна Mishulina Olga Vladimirovna https://orcid.org/0000-0002-1953-8842 olga_mishulina@mail.ru Баранова Наталья Аркадьевна Baranova Natal'ia Arkad'evna https://orcid.org/0000-0003-0610-7565 natalivalentina@mail.ru Лилимберг Светлана Ивановна Lilimberg Svetlana Ivanovna https://orcid.org/0000-0003-2119-5778 via-lil@yandex.ru Маляренко Ольга Ивановна Mfliarenko Olga Ivanovna https://orcid.org/0000-0002-8272-148X Malyarenko_Olga@mail.ru Панина Галина Викторовна Panina Galina Viktorovna https://orcid.org/0000-0003-2768-5911 panina.galina@mail.ru Мишулина Ольга Владимировна Mishulina Olga Vladimirovna https://orcid.org/0000-0002-1953-8842 Маланьина Анастасия Анатольевна Malanina Anastasiia Anatolevna Баранова Наталья Аркадьевна Baranova Natal'ia Arkad'evna https://orcid.org/0000-0003-0610-7565 Кульчикова Жанна Тельмановна Kul'chikova Zhanna Tel'manovna Лилимберг Светлана Ивановна Lilimberg Svetlana Ivanovna https://orcid.org/0000-0003-2119-5778 Маланьина Анастасия Анатольевна Malanina Anastasiia Anatolevna Маляренко Ольга Ивановна Mfliarenko Olga Ivanovna https://orcid.org/0000-0002-8272-148X Панина Галина Викторовна Panina Galina Viktorovna https://orcid.org/0000-0003-2768-5911 Актуальные проблемы менеджмента, экономики и экономической безопасности Relevant issues of management, economics and economic security 05 12 2023 Костанай ИД «Среда» 2024 Copyright © Daria I. Nazarova, Natalia S. Semina, Leonid R. Nikulin, Iuliia S. Tsertseil, 2023 2023 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 10.31483/r-109423 109423 Company’s value evaluation through modifying its capital structure with bonds and stocks issuance simulation using machine learning and statistical analysis approaches Оценка стоимости компании с учетом изменений структуры ее капитала при моделировании выпуска облигаций и акций с использованием подходов статистического анализа и машинного обучения Назарова Дарья Игоревна Nazarova Daria Igorevna Семина Наталья Сергеевна Semina Natalia Sergeevna Никулин Леонид Романович Nikulin Leonid Romanovich Церцеил Юлия Сергеевна Tsertseil Iuliia Sergeevna TSertseil.YS@rea.ru 02etsyv71 Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова Россия 02etsyv71 Plekhanov Russian University of Economics Russia 154 166

the present financial landscape is complexly woven with the interplay of financial instruments and technologies, reshaping the way companies manage their value. Financial instruments act as the cornerstone of capital structure, influencing cash flows and overall valuation. Meanwhile, financial technologies introduce innovation and efficiency via presenting unprecedented capabilities in assessing and forecasting the impact of these instruments on a company's worth. The ability to make timely decisions on resource allocation and capital raising is a key determinant of success in a rapidly evolving business landscape. Thus, the financial sector undergoes transformative changes, reshaping how companies navigate complexities and make informed decisions in an increasingly dynamic environment. The symbiosis of these elements is reshaping the future of finance, offering new avenues for creating and managing value in an interconnected world.

нынешний финансовый ландшафт представляет из себя сложное переплетение взаимодействий финансовых инструментов и технологий, меняющего способы управления компаниями своей стоимостью. Финансовые инструменты выступают в качестве краеугольного камня структуры капитала, влияя на денежные потоки и общую оценку. Между тем, финансовые технологии привносят в инновации и эффективность, предоставляя беспрецедентные возможности в оценке и прогнозировании влияния этих инструментов на стоимость компании. Способность принимать своевременные решения о распределении ресурсов и привлечении капитала является ключевым фактором успеха в быстро развивающейся бизнес-среде. Таким образом, финансовый сектор претерпевает трансформационные изменения, изменяющие то, как компании справляются со сложностями и принимают обоснованные решения во все более динамичной среде. Симбиоз этих элементов меняет будущее финансов, предлагая новые возможности для создания и управления стоимостью во взаимосвязанном мире.

 машинное обучение имитационное моделирование структура капитала ценные бумаги статистический анализ стоимость компании machine learning capital structure securities company value simulation modeling statistical analysis References Berkshire Hathaway Inc. Annual Reports [Electronic resource]. – Access mode: https://www.berkshirehathaway.com/reports.html (date of application: 11.11.2023). https://www.berkshirehathaway.com/reports.html Berkshire Hathaway B (BRKb) [Electronic resource]. – Access mode: https://www.investing.com/equities/berkshire-hathaway (date of application: 12.11.2023). https://www.investing.com/equities/berkshire-hathaway Brazhnikov, F. Multifactor formation of company value. – 1st Edition. – Moscow: LitRes, 2021. – 230 p. Khan Sh., Alghulaiakh H. ARIMA Model for Accurate Time Series Stocks Forecasting // International Journal of Advanced Computer Science and Applications. – 2020. – №7–11. – pp 524–528. Khan Sh. 524 528 Mahajan S., Chen L-J, Tsai T-C. Short-Term PM2.5 Forecasting Using Exponential Smoothing Method: A Comparative Analysis // Sensors. – 2018. – №18 (10). – pp 38–53. Mahajan S. 38 53 Mills T. C. Applied Time Series Analysis: A Practical Guide to Modeling and Forecasting. – 1st Edition. – London: Elsevier Inc., 2019. – 339 p. Mills T. Moiseev N.A. Simultaneous prediction of functionally dependent random variables by maximum likelihood estimation // Model Assisted Statistics and Applications. – 2021. – vol. 16, №2. – pp. 143–150. https://doi.org/10.3233/MAS-210526. EDN: AQHMMS Moiseev NA 143 150 10.3233/MAS-210526 AQHMMS Siroteeva Yu. D., Shitov V.N. Shares and bonds as the main financial instruments in managing equity and debt capital // Current problems of development of socio-economic systems: theory and practice. – 2019. – №9–2. – pp 159–161. Siroteeva Yu. D. 159 161 sklearn.linear_model.LinearRegression [Electronic resource]. – Access mode: https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html (date of application: 15.11.2023). https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html Trisnaningsih, S., Hendra, F. H. Optimization of capital structure with cost of capital as a measurement // 5th International Seminar of Research Month 2020. – 2021. – №1. – С. 252–256. Trisnaningsih S. Hendra F. 252 256 XGBoostRegressor [Electronic resource]. – Access mode: https://docs.getml.com/1.1.0/api/getml.predictors.XGBoostRegressor.html (date of application: 15.11.2023). https://docs.getml.com/1.1.0/api/getml.predictors.XGBoostRegressor.html