Список публикаций по ключевому слову: «портфельная теория»
-
Использование классической теории Г. Марковица для формирования личного инвестиционного портфеля
Статья в сборнике трудов конференции
Право, экономика и управление: теория и практика- Автор:
- Пустовит Анастасия Олеговна
- Рубрика:
- Общие вопросы экономических наук
- Аннотация:
- В статье рассматривается вопрос применения классической теории портфеля Гарри Марковица в контексте формирования индивидуальных инвестиционных стратегий частных инвесторов. Исследуются основные принципы портфельной теории, включая концепцию эффективной границы, оптимизацию соотношения доходности и риска, а также методы диверсификации. Анализируются возможности и ограничения применения математических моделей Г. Марковица для решения практических задач частного инвестирования в современных условиях российского финансового рынка. Представлены результаты сравнительного анализа различных подходов к портфельной оптимизации и их адаптации к специфике индивидуального инвестирования. Выявлены ключевые факторы успешного применения теории Г. Марковица в личном финансовом планировании.
- Ключевые слова:
- диверсификация, управление рисками, доходность, личные финансы, портфельная теория, теория Г. Марковица, эффективная граница, оптимизация портфеля, индивидуальное инвестирование, корреляция активов
-
Управление финансовыми активами с использованием прогнозных моделей искусственного интеллекта
Статья в сборнике трудов конференции
Социально-экономический ландшафт региона: инвестиции роста- Автор:
- Галкин Илья Николаевич
- Рубрика:
- Развитие финансовых рынков
- Аннотация:
- В статье проведен обзор областей применения искусственного интеллекта в рамках процесса управления финансовыми активами. Продемонстрирована возможность использования моделей искусственного интеллекта прогнозирования величины капитализации компании для подбора финансовых активов, составляющих портфель акций. Для демонстрации данной возможности была построена модель машинного обучения при помощи алгоритма градиентного бустинга, использующая данные 1208 российских и американских публичных компаний, для прогнозирования капитализации этих компаний на горизонте одного календарного года. Сделан вывод о возможности использования подобных моделей машинного обучения для решения задач портфельного менеджмента.
- Ключевые слова:
- искусственный интеллект, машинное обучение, управление активами, ИИ в финансах, портфельная теория