Линкевич Елена Федоровна

в статье проанализирована эволюция методов оценки кредитоспособности физических лиц – от экспертных систем и правила «пяти С» до алгоритмов машинного обучения. Показано, что традиционные скоринговые модели, несмотря на усложнение математического аппарата, сохраняют фундаментальное ограничение: они оперируют преимущественно данными кредитной истории (запаздывание данных, неспособность оценить реальный располагаемый доход, исключение заёмщиков с «тонким» кредитным файлом). В качестве альтернативного источника информации рассмотрен анализ денежных потоков (Cash Flow): систематизированы его ключев...