Dynamic Features of Stock Prices Time Series: Analysis, Performance Evaluation and Actual Use
- Authors:
- Dmitrii S. Sizykh, Natalia V. Sizykh
- Work direction:
- Все направления
- Abstract:
- В монографии представлены научно-исследовательские материалы по результатам оценки и анализа динамических характеристик временных рядов котировок акций. Выбраны и обоснованы оптимальные оценки, применение которых возможно для повышения качества и эффективности процессов прогнозирования, формирования и перебалансировки инвестиционных портфелей, управления рисками и пр. Авторами предложены показатели для оценки устойчивости котировок акций, кумулятивной просадки и модель их применения при формировании инвестиционных портфелей с высоким уровнем стабильности. Исследована прогностическая способность гибридных методов прогнозирования котировок акций и обоснованы новые данные по применению показателя Херста. Представленный материал носит системный характер и базируется на развитом зарубежном и отечественном опыте, содержит многочисленные практические примеры с оценочными формулами и анализом полученных результатов.
- Keywords:
Dynamic Features of Stock Prices Time Series: Analysis, Performance Evaluation and Actual Use